まっさらなWindows 7にVMware Player 4.0.2をインストール。環境設定から全VMware Toolsのダウンロードを試してみました。
サーバーにコンポーネントが見つからない旨エラーが表示され，すべての環境向けVMware Toolsのダウンロードに失敗します。

同じ環境で，いったん4.0.2をアンインストールして4.0.1をセットアップ。同様に試すと問題なくダウンロードが完了します。VMwareのアップロードサーバーの問題！？